How to Day Trading Volatilidade ETFs. Há momentos em que a volatilidade de negociação diária ETFs negociados em bolsa de valores é muito atraente e vezes quando ETFs volatilidade deve ser deixado sozinho A volatilidade ETF normalmente se move inversamente aos principais índices de mercado, como o SP 500 Quando o SP 500 é crescente volatilidade ETFs normalmente irá diminuir Quando o SP 500 está caindo, ETFs volatilidade vai subir Assim como os índices de mercado, tendências também se desenvolvem na volatilidade ETFs Uma forte tendência de alta no SP 500 significa uma tendência de baixa na volatilidade ETFs, e vice-versa Day Os comerciantes podem explorar os grandes movimentos que ocorrem em ETFs de volatilidade nos pontos de maior reversão do mercado, bem como quando os principais índices estão em um forte declínio. Comumente referido como ETFs de volatilidade, há também ETNs volatilidade Um ETF é um fundo negociado em bolsa que detém activos subjacentes nesse fundo Um ETN é uma nota negociada em bolsa, e não detém quaisquer activos ETNs don t tem os erros de rastreamento que ETFs Pode ser propenso a porque ETNs apenas acompanhar um índice ETFs, por outro lado, investir em ativos que rastreiam um índice Esta etapa extra pode criar discrepâncias de desempenho entre o ETF eo índice é suposto representar. ETFs e ETNs são ambos aceitáveis para o dia Volatilidade de negociação, desde que o ETF ou ETN que estão sendo negociados têm lotes de liquidez. Escolhendo uma Volatilidade ETF ETN. Há um número de ETFs de volatilidade para escolher, incluindo ETFs de volatilidade inversa Uma ETF volatilidade inversa irá se mover na mesma direção que a Principais índices a direção inversa inversa da volatilidade tradicional ETF Quando o dia de negociação simples e de alto volume é geralmente a melhor escolha O iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN VXX é o maior e mo O ETN vê volume médio de 20 milhões de ações por dia, mas picos para mais de 70 milhões quando os principais índices - neste caso o SP 500 - ver um declínio significativo e comerciantes pilha Em VXX empurrando-lo mais alto lembre-se, ele se move na direção oposta do SP 500.Best Times to Day Volatilidade Comércio ETF ETNs. VXX geralmente vê movimentos explosivos quando o SP 500 declina Os movimentos em VXX normalmente excedem em muito o movimento visto no SP 500 Por exemplo A 5 queda no SP 500 pode resultar em um ganho de 15 em VXX Portanto, negociação VXX oferece mais potencial de lucro do que Simplesmente vendendo em curto o SP 500 SPDR ETF SPY Desde VXX tem uma tendência a overshoot em declínios no SP 500, quando o SP 500 rallies novamente VXX tipicamente se vende em forma dramática. Os comerciantes têm dois modos de lucro comprar VXX quando o SP 500 Está em declínio e, em seguida, vender VXX após um pico de preço, uma vez que o SP 500 começa a rally maior novamente e VXX está falling. Depending sobre o tamanho da tendência no SP 500, as condições comerciais favoráveis no VXX pode durar vários dias a vários meses As Figuras 1 e 2 mostram um declínio e uma reversão de curto prazo no SP 500 e no rali correspondente no VXX. Figura 1 SP 500 SPDR Declínio e Rally. Figura 2 SP 500 VIX VXX Correspondente Rally e Decline. Figure 2 mostra como VXX tem um Tendência para o Vershoot rallied 38 com base em um declínio de 5 7 no SP 500 Ele então caiu 25 quando o SP 500 recuperou a perda Tais são os comerciantes dia vezes vai querer estar negociando em VXX Quando o SP 500 está em uma tendência de alta muito silenciosa com pouco Downside movimento, VXX irá diminuir lentamente e não é ideal para dia de negociação As grandes oportunidades vêm durante e no rescaldo de um declínio de vários pontos percentuais ou mais no SP 500.Day Trading Volatilidade ETFs. Volatility ETFs, tais como VXX, Vai muitas vezes levar o SP 500 Quando isso ocorre, ele deixa s você sabe que lado do comércio que você quer ser no VXX pode ser usado para antecipar movimentos no SP 500, o que pode ajudar no dia negociação ações mesmo quando não há Volatilidade substancial no SP 500.Figure 3 mostra VXX linha vermelha continuamente se movendo agressivamente menor como SP 500 SPDR linha amarela grinds VXX ligeiramente superior quebra abaixo de seu intraday baixo bem antes SP 500 SPDR quebra acima de seu intraday alta A fraqueza em VXX ajudou a confirmar aquele Havia uma força subjacente no SP 500 e que era provável que voltasse a testar ou excedesse os seus máximos diários após o retrocesso de 11 horas. Figura 3 SP 500 VIX linha vermelha Foreshadows Movimentos em SP 500 SPDR linha amarela - 2-Minute Chart Percentage Scale. The As maiores oportunidades intraday ocorrem no VXX quando há uma queda significativa e ou rali subseqüente no SP 500 como mostrado na figura 2 e 3 Independentemente de se esses movimentos significativos estão presentes, a seguinte entrada e parada pode ser usado para extrair o lucro da volatilidade ETN. Based na figura 3, VXX é muito mais fraco do que o SP 500 é forte perto de 11 AM o SP 500 SPDR quase puxa de volta ao seu baixo do dia, mas VXX permanece bem abaixo do seu diário alto Está mostrando um monte de fraqueza relativa que Infere que há força no SP 500 SPDR, apesar da retração em seu preço Isso sinaliza que há oportunidades no lado curto em VXX. Now que a fraqueza é estabelecida, procure uma entrada curta Espera para VXX mover mais e, em seguida, pa Use em um gráfico de um ou dois minutos Quando o preço quebra abaixo da consolidação de pausa no sentido de tendência, digite um comércio curto imediatamente Coloque uma ordem de stop loss logo acima do alto do pullback. Figure 4 Entradas e Stop Loss Quando VXX é fraco . O mesmo método se aplica quando VXX é forte e SP 500 é fraco VXX estará movendo mais alto esperar por um pullback e uma pausa consolidação Quando o preço quebra acima do topo da consolidação na parte inferior do pullback o que estamos assumindo é o fundo Entrar em uma posição longa Coloque uma parada logo abaixo da baixa do pullback. Manually sair comércios se você notar a tendência geral no mercado mudando contra você Se você é curto, um balanço mais alto ou mais alto balanço alta indica uma mudança de tendência potencial Se você Alternativamente, defina um alvo que é um múltiplo de risco Se o seu risco em um comércio é 0 15 por ação, o objetivo de ter lucro em duas vezes o seu risco, Ou 0 30 Por exemplo, você vai curto em 31 37 e fazer uma parada em 31 52 este é o comércio logo após 11 horas na Figura 4 Sua parada é 0 15 acima da sua entrada, portanto, seu preço-alvo é 0 30 abaixo da sua entrada 2 1 recompensa A razão de risco Este múltiplo é ajustável com base na volatilidade Em tendências muito fortes você pode ser capaz de fazer um lucro que é três ou quatro vezes maior que seu risco. Se a volatilidade ETN isn t movendo o suficiente para facilmente produzir ganhos que são duas vezes mais Tanto quanto seu risco, evite negociá-lo até que a volatilidade aumenta. ETFs da volatilidade e ETNs têm geralmente balanços de preço maiores do que o SP 500, fazendo os ideais para negociar do dia As oportunidades as mais grandes nos termos dos movimentos do preço de porcentagem vêm durante e logo após o SP 500 tem Declínios significativos Uma volatilidade ETN, como o SP 500 VIX VXX pode até mesmo antecipar o que o SP 500 vai fazer Quando VXX é relativamente fraco mostra que o SP 500 é provável que seja forte Ou ir curto VXX ou longo SP 500 SPDR Quando VXX é relativo Fortemente ele mostra o SP 500 é provável que seja fraco Ou ir VXX longo ou curto SP 500 SPDR. When dia de negociação de uma volatilidade ETF ou ETN, apenas o comércio na direção da tendência esperar por um pullback e uma pausa e, em seguida, entrar em O sentido da tendência quando o preço rompe com a pequena consolidação Nenhum método funciona o tempo todo, razão pela qual as ordens stop loss são usados para limitar o risco e os lucros devem ser maiores do que as perdas Desta forma, mesmo se apenas metade dos negócios são vencedores lucro alvo é Alcançado, a estratégia é ainda rentável. Como eu comércio do dia o ESPIÃO. Muitos povos pensam o dia que troca é jogo que você pôde ganhar por algum tempo, mas eventualmente você explodirá acima de sua conta Eu concordo contudo mim dia troca o SPY quase diário Parte do meu método de estouro e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio Eu comércio dia muito pouco capital, e direcionar os lucros em minhas contas menos arriscadas. Então, por que se preocupar se dia de negociação é o jogo Simplificando, posso aumentar minhas chances de sucesso R Eturn usando técnicas de gestão de dinheiro Eu espero totalmente algum dia perder todo o dinheiro em minha conta de negociação do dia o objetivo é multiplicar o capital comecei com muitas vezes antes que isso aconteça Esta estratégia funciona porque eu comércio do dia com uma pequena porcentagem do meu Toda a carteira de investimento eo montante que estou disposto a arriscar permanece constante, o que significa que eu não tento combinar meus retornos lucros são removidos da conta de imediato. Já este ano eu dobrei o dinheiro na minha conta de negociação do dia não é ruim, considerando que Estamos apenas 8 semanas no ano E porque este lucro foi redirecionado, mesmo se eu fiz apenas perder negócios a partir de agora eu não teria nada a perder, porque eu estou, por assim dizer, brincando com o dinheiro da casa Isso é o que eu Significa pela gestão do dinheiro, reconhecendo que a qualquer momento você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistiu à tentação de compound. Don t Composto, Got It, mas como você Trade. Though dia trading é gamblin G, você pode alavancar indicadores técnicos e sua própria experiência para entrar e sair de comércios com taxas de sucesso mais altas Aqui está a minha fórmula para a criação de trade. I diário negociação apenas o SPY, que tenho monitorado por tanto tempo que meu intestino muitas vezes prevê como ele Vai se mover Não é brincadeira Quando você está hiperfocused investir com seu intestino pode ser eficaz. Eu uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário Eu sempre comércio no dinheiro chamar ou colocar que vai expirar no final da semana Esta opção Normalmente tem um delta em torno de 50, o que significa que se o SPY se move um 1 00 a opção irá aumentar ou diminuir em valor por 0 50 a 50 retornar se a opção que você está comprando custa 1 00.I comprar apenas chamadas e não coloca fantasia spreads. I tentar estar em um comércio de 40 minutos max Sure, às vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o que eu gostaria de entrar em meus comércios em torno de 1 00 pm EST quando Mais frequentemente do que não negociação é plana a notícia da manhã já tem Foi negociado em, e muitos comerciantes estão tomando uma pausa para o almoço Por 1 30 ou 2 00 o SPY está se movendo e agitando again. I entrar em um comércio saber se o SPY é otimista ou bearish naquele dia, e eu nunca buck a tendência se o SPY está empurrando para cima I comércio chamadas se o SPY está indo para baixo eu comércio puts. If o mercado parece plano os indicadores RSI e MACD não estão batendo extremos durante todo o dia eu apenas ficar fora. Eu faço apenas um comércio por dia Se eu estou negociando Mais do que o mais provável que eu sou ou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando corrigir um comércio de perda são idéias ruins. Nunca arrisco mais de 30 do capital da minha conta de negociação em qualquer um comércio Sim, este percentual É alto, mas estou apenas arriscando dinheiro Eu estou disposto a perder Dito isto, o SPY é estável, então, na realidade, o risco é mais parecido com 15. Se as condições estiverem corretas eu escala em um comércio até 4 vezes a média de custo do dólar Eu só reduzo, nunca acima do significado que eu compro mais como o preço cai, e quando eu fechar o comércio eu vender tudo que eu Não escala para fora. Eu tempo minha entrada, esperando para o RSI para atravessar 70 ou 30 e, em seguida, esperar para as linhas MACD para atravessar e prosseguir na outra direção também certificar-se de que as barras de histograma MACD claramente se assemelham Rolling Hills, um indicador que O SPY não é plana Neste momento eu entro, e se o SPY continua a cair Eu compro mais no caminho para baixo. Após entrar em um comércio que eu sempre definir um preço de fechamento do comércio, geralmente 20 superior ao preço de compra opção Fazendo isso me protege No caso de um pico para cima no mercado e me liberta de ser colado para a tela do computador. Eu não definir paradas de perda O SPY não é louco volátil e quase sempre eu tenho algum dinheiro se um comércio vai contra mim Além disso, eu Nunca arriscar mais do que eu posso lidar com perder Perdas de parada são ruins, porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele pode pegar de volta Eu tenho sido 50 só para ser de 20 10 minutos later. I confiar em meu estômago ao tempo minha saída um Das razões que eu não tenho automatizado este estilo de negociação que eu sempre definir Mas se o mercado não está acelerando vou baixar o meu objetivo até que ele corresponde à realidade do que o mercado está cedendo Se um comércio vai contra mim Eu simplesmente esperar por um aumento e usar essa oportunidade para fechar o Perder o comércio Quase todos os dias algum comprador entra e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se eu não vender em 3 59 e ir todo o dinheiro. Eu definir essas regras para mim durante muitos anos de negociação dia Para ter uma idéia de como eles jogam fora no mundo real, vamos andar através de um comércio que fiz em 23 de fevereiro de 2017. Nota Os tempos no gráfico são PST. Desde o início do dia o mercado foi bullish aviso como o O gráfico está empurrando para cima em vez de para baixo, então eu estava olhando para o comércio calls. At 12 35 EST o RSI cruzou a linha 30 significando que o SPY era mais provável vai começar a subir novamente Eu não fiz um movimento ainda, mas voltou a minha atenção para Do MACD. Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto. O mover para cima Observe que as barras de histograma MACD claramente se assemelham a rolling hills. At 1 00 EST Eu entrei em um comércio comprando SPY 27 de fevereiro 2017 210 Chamadas para 19 Eu me beneficiei de um grande vendedor vindo em direito antes de eu entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo Se este evento tivesse acontecido mais tarde eu poderia ter escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um comércio de fechamento fez o truque. Eu definir uma ordem limite para vender todas as opções a um preço de 1 43 a 20 Gain. At 1 30 EST Eu abaixei minha ordem de limite para 1 37 um ganho de 15 porque o mercado estava saltando em torno de muito para mim para ser confiante. A 1 40 EST um grande comprador entrou e empurrou o SPY no preço Minha ordem de limite O comércio foi fechado por um ganho de 15. A maioria dos dias vencedores jogar fora apenas como este exemplo Embora eu não contar com grandes compradores ou vendedores movendo o SPY e me ajudando a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e ele Sure é agradável quando não. Não seja apenas um comerciante do dia. Eu apenas o pintei uma imagem consideravelmente rosy de Como você pode gerar retornos descomunais dia de negociação A coisa é, todos os dias é diferente e alguns dias ruins vão certamente acabar com sua conta Mas se você aderir ao método de estouro você pode usar lucros de troca de dia para suco os retornos de um comércio menos arriscado Estratégia Dia de negociação também é uma boa maneira de permanecer envolvido com o mercado todos os dias e aguçar suas habilidades de negociação Tal experiência e conhecimento torná-lo a um melhor crédito spread comerciante ou comprar e segurar investidor E, é claro, dia de negociação é um divertimento Apoie este blog, por favor, compartilhe..Introdução ao Day Trading Opções SPY Hugh Grossman. 21 2017.Determinar se o dia de negociação SPY opções é para você Devising seu plano de negociação pessoal para transformar 1k em 100k em 8 meses O que procurar em um mentor para ajudar a torná-lo uma realidade. Investor Inspiration fornece informações de investimento imparcial, fornecendo uma plataforma para Os principais investidores para educá-lo e informá-lo sobre seus produtos Nosso principal método de entrega de informações de investimento é através de webinars com vários líderes da indústria de alto-falantes Encontre sua inspiração hoje, juntando-nos em nosso próximo webinar ao vivo ou visualizando uma das nossas sessões webinar on demand. Assine aqui para ver mais vídeos como este e para receber notificações quando novos vídeos são adicionados.
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